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2019年证券从业资格考试大纲《证券分析师胜任能力》(7.3)

来源:易考网2019-07-03 10

2019年证券从业资格考试大纲作为证券从业资格考试指导,学员复习提供了重要参考,考试大纲的重要性不可忽视。今天小编整理了券分析师胜任能力考试大纲,请参考以下内容。

第十章 衍生产品

第一节 基本理论

掌握衍生产品的种类和特征;掌握股指期货合约乘数、保证金、交割结算价、基差、净基差等;掌握期权内在价值、时间价值、行权价、历史波动率、隐含波动率等;熟悉场外衍生品主要交易品种;了解场外衍生品的定价与对冲。

第二节 期货估值

熟悉股指期货定价理论;熟悉股指期货套利和套期保值的定义、原理;熟悉股指期货套利的主要方式;熟悉期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利的概念、原理;熟悉alpha套利的概念、原理;了解股指期货套期保值交易实务;熟悉套期保值与期现套利的区别;了解股指期货投资的风险。

掌握国债期货定价的基本原理;熟悉基本指标基差、净基差、隐含回购利率的含义和计算方法;了解运用国债期货对冲利率风险、国债期货基差交易、国债期货跨期套利;了解国债期货空头交割期权的含义。

第三节 期权估值

了解期权定价原理和主要模型;熟悉二叉树定价模型;熟悉Black-Scholes定价模型和期权平价公式;熟悉影响期权价值的因素;熟悉期权投资的风险;熟悉期权的分类;了解期权4种基本头寸的风险收益结构;了解期权方向性交易的原理和方法;了解期权套利的原理和方法;了解期权套期保值的原理和方法;了解期权波动率交易的原理和方法。

第四节 其他衍生产品估值

掌握可转换债券的转股价、赎回、修正、回售和转换价值;了解可转换债券的定价原理;了解可转换债券套利的原理。

熟悉基金评价的指标体系和主要方法。

熟悉创新产品估值。

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证券资格考试

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